"위험(리스크) 관리 능력과 시스템이 한국 금융산업의 핵심 과제다."

한양대가 11일 주최한 '세계 금융위기 극복을 통한 금융강국 도약 방안' 세미나에 참석한 금융전문가들은 한국이 동북아 금융허브가 되기 위해서는 금융회사와 금융감독당국의 위험관리 능력이 먼저 확보돼야 한다고 입을 모았다.

전 뉴욕대 경영대학원 교수이자 금융전문가인 토마스 호(Thomas Ho) 박사는 "한국의 금융감독당국은 규제 또는 감독 기능에서 벗어나 금융회사의 위험관련 자료를 토대로 적극적인 위험관리 개선에 나설 수 있어야 한다"고 말했다.

금융회사들은 위험을 하나씩 구분해 대응책을 찾기 보다 통합적인 위기 관리 능력을 기를 필요가 있다고 조언했다. 호 박사는 "최근의 금융위기들은 신용위험과 시장위험 등이 결합돼 나타난다"며 "금융사들은 위기대응 능력 뿐 아니라 위험을 기반으로 한 비즈니스 모델 개발에도 나설 수 있어야 한다"고 강조했다.

이에 대해 박상용 한국금융학회장(연세대 교수)은 금융회사들은 펀드매니저들이나 트레이더들의 도덕적 해이를 방지해야 한다고 강조했다. 그는 "지금까지는 고위험을 안고도 수익을 많이 올리면 거액의 보상금을 주는 방식이었다"며 "이는 위험에는 무심하고 수익에만 관심이 있는 사람들을 양산하는 결과를 낳았다"고 지적했다.

그는 또 "이 같은 도덕적 해이는 조직문화에서도 기인한다"며 "지난해 메릴린치가 거액의 손실을 본 것은 오닐 전 회장이 부채담보부증권(CDO) 상품의 위험성을 경고하는 임원들을 모두 해고한 때문"이라며 "조직의 기능과 의사결정권을 분산시키는 것이 중요하다"고 말했다.

글로벌 금융네트워크에 편입되는 것도 한국이 동북아 금융허브가 되기 위한 중요 과제로 제시됐다.

제임스 루니(James Roony) 서울 파이낸셜포럼 부회장은 "글로벌 금융시장도 위험을 분산시키기 위해 동북아 금융시장에 관심을 많이 두고 있다"며 "한국이 위험을 적극적으로 관리할 수 있는 금융상품 등을 동북아 시장에서 주도적으로 개발하는 것이 필요하다"고 지적했다.

데이비드 베닛(David Bennet) 하나대투증권 대체투자(AI) 사업본부차장은 헤지펀드 운용사 등 자산운용사 설립 규제 완화의 필요성을 강조했다.

호 박사는 "한국은 금융산업 발전을 위해 이미 전세계적으로 통용되는 글로벌 시스템을 우선적으로 십분 활용하라"면서 "이미 동북아 지역에는 홍콩과 상하이라는 강력한 경쟁자가 있는 만큼 긴장할 필요가 있다"고 말했다.

(발췌: Money Today)